Lar Finanças Pessoais Autocorrelação Tramas: técnica gráfica para dados estatísticos - manequins

Autocorrelação Tramas: técnica gráfica para dados estatísticos - manequins

Vídeo: Indice de Moran 2025

Vídeo: Indice de Moran 2025
Anonim

Um gráfico de autocorrelação mostra as propriedades de um tipo de dados conhecido como uma série de tempo. A série de tempo refere-se a observações de uma única variável ao longo de um horizonte de tempo especificado. Por exemplo, o preço diário do estoque da Microsoft durante o ano de 2013 é uma série de tempo.

Dados transversais refere-se a observações em muitas variáveis ​​em um único ponto no tempo. Por exemplo, os preços de fechamento dos 30 estoques contidos na Dow Jones Industrial Average em 31 de janeiro de 2014, seriam considerados dados transversais.

Um gráfico de autocorrelação foi projetado para mostrar se os elementos de uma série de tempo estão positivamente correlacionados, negativamente correlacionados ou independentes um do outro. (O prefixo auto significa "auto" - a autocorrelação refere-se especificamente à correlação entre os elementos de uma série temporal.)

Um gráfico de autocorrelação mostra o valor da função de autocorrelação (acf) no eixo vertical. Pode variar de -1 a 1.

O eixo horizontal de um gráfico de autocorrelação mostra o tamanho do lag entre os elementos das séries temporais. Por exemplo, a autocorrelação com o atraso 2 é a correlação entre os elementos da série temporal e os elementos correspondentes que foram observados dois períodos anteriores.

Esta figura mostra um gráfico de autocorrelação para os preços diários das ações da Apple de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Lote de autocorrelação dos preços diários das ações da Apple.

No gráfico, há uma linha vertical (um "pico") correspondente a cada atraso. A altura de cada espiga mostra o valor da função de autocorrelação para o atraso.

A autocorrelação com lag zero sempre é igual a 1, porque isso representa a autocorrelação entre cada termo e ele próprio. Preço e preço com atraso zero são a mesma variável.

Cada pico que sobe acima ou cai abaixo das linhas tracejadas é considerado estatisticamente significativo. (O Capítulo 16 fala sobre isso em detalhes.) Isso significa que o pico possui um valor que é significativamente diferente de zero. Se um pico é significativamente diferente de zero, isso é evidência de autocorrelação. Um pico próximo de zero é evidência contra autocorrelação.

Neste exemplo, os picos são estatisticamente significativos para atrasos até 24. Isso significa que os preços das ações da Apple estão altamente correlacionados entre si. Em outras palavras, quando o preço das ações da Apple cresce, ele tende a continuar aumentando.Quando o preço do estoque da Apple cai, ele tende a continuar caindo. Esta figura ilustra isso.

série de séries temporárias de preços diários das ações da Apple.

Embora os preços diários das ações da Apple estejam altamente correlacionados, os retornos diários podem não ser. Você calcula os rendimentos diários dos preços diários da seguinte forma:

onde

r t = O retorno repetido continuamente no tempo t

P t = O preço em tempo t

Pt -1 = O preço no tempo t - 1 (um período antes de t)

ln = O logaritmo natural

O logaritmo natural é o logaritmo com base e , que é aproximadamente igual a 2. 71828 ….

Esta figura mostra um gráfico de autocorrelação para os retornos diários para o estoque da Apple de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Plano de autocorrelação dos retornos diários para o estoque da Apple.

O gráfico de autocorrelação para retornos diários das ações da Apple mostra que a maioria das espigas não são estatisticamente significativas. Isso indica que os retornos não estão altamente correlacionados, como mostrado aqui.

série de séries temporárias de retornos diários para o estoque da Apple de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

O gráfico mostra que, exceto por uma desaceleração importante, os retornos ao estoque da Apple entre 1 de janeiro, 2013 e 31 de dezembro de 2013 não mostram nenhum padrão específico - eles tendem a flutuar aleatoriamente em torno de zero. Isso significa que os retornos são em grande parte independentes um do outro.

Você pode usar um gráfico de autocorrelação para determinar se os elementos de uma série temporal são aleatórios (ou seja, não relacionados entre si). Isso é importante, porque muitos testes estatísticos envolvendo séries temporais são baseados nesta suposição.

Como você pode ver, existem muitas maneiras diferentes de visualizar seus dados. Uma imagem vale mais do que mil palavras, como diz o ditado. E definitivamente é válido na análise de dados. Os pacotes de software estatístico geralmente vêm equipados com ferramentas gráficas fáceis de usar. Ao tirar proveito deles, você pode rapidamente obter informações sobre seus dados que nenhuma quantidade de crunching de números poderia lhe dar.

Autocorrelação Tramas: técnica gráfica para dados estatísticos - manequins

Escolha dos editores

Dicas para direcionar seu filme digital - manequins

Dicas para direcionar seu filme digital - manequins

Como diretor, é seu trabalho levar o filme a vida através de da maneira como seus atores interpretam os personagens e como a equipe filme cada tiro. O diretor trabalha com os atores e a equipe para obter o melhor deles e certifique-se de que a história seja contada através do que eles fazem. Dirigindo seu ...

Dez Wedding DSLR Filmmaking Techniques - dummies

Dez Wedding DSLR Filmmaking Techniques - dummies

Usando sua DSLR para filmar um casamento geralmente reside no final oposto da peça criativa espectro de fazer seu filme de autor. Aqui estão os dez melhores aspectos que você precisa considerar para mantê-lo vivo ao capturar esse evento único na vida. Tenha o equipamento de vídeo certo Você não poderá fazer um casamento até ...

Dez dicas para filmes documentários DSLR - dummies

Dez dicas para filmes documentários DSLR - dummies

Um documentário é uma conta de filme de não ficção de um tópico. Para fazer seu documentário DSLR de qualquer comprimento e assunto em algo que as pessoas acham interessante, considere estas dez dicas. Conheça o tópico que pretende filmar Se você está fazendo um filme de duração de duas horas ou um vídeo on-line de dois minutos, você precisa ...

Escolha dos editores

Como lucrar com a mamãe Blogando sem vender - manequins

Como lucrar com a mamãe Blogando sem vender - manequins

Vender é um termo usado para comprometendo sua integridade, princípios ou moral para ganhar dinheiro ou sucesso. O problema é que, se todos tivessem os mesmos princípios e a definição de integridade, não haveria muita necessidade de diferentes partidos políticos ou religiões. As pessoas podem ser acusadas de vender se eles simplesmente fazem coisas como ...

Como usar corretamente palavras-chave para sua comunidade online - manequins

Como usar corretamente palavras-chave para sua comunidade online - manequins

Quando você tem uma boa idéia de os tipos de palavras-chave para usar em sua comunidade online, é hora de escrever o conteúdo para que pareça natural. Muitas pessoas pimenta palavras-chave liberalmente em torno de suas postagens de blog, artigos da web, sobre páginas e outros conteúdos, o que parece bobo e errado. Embora o uso de palavras-chave seja bom ...

Como colocar anúncios no seu blog - manequins

Como colocar anúncios no seu blog - manequins

Para obter anúncios no site do seu blog, os programas que você Inscreva-se para fornecer-lhe geralmente um pouco de código que você insere em seus modelos de site. Alguns programas têm instruções passo-a-passo para pacotes populares de software de blog, mas esteja ciente de que você também precisará consultar a documentação do seu blog para obter ajuda com ...

Escolha dos editores

Exibindo Números como palavras no Excel - manequins

Exibindo Números como palavras no Excel - manequins

Se você já precisou exibir um número escrito como texto , você provavelmente descobriu que o Excel não oferece essa função. Quando o Excel não entrega, muitas vezes é possível corrigir a deficiência usando o VBA. Aqui está uma função VBA, denominada SPELLDOLLARS, que você pode usar nas fórmulas da planilha. Exemplos de Excel Aqui estão ...

Determinando a audiência para seu modelo financeiro - manequins

Determinando a audiência para seu modelo financeiro - manequins

Que estará visualizando ou usando seu modelo financeiro no futuro ? Se for apenas para seu próprio uso, você ainda deve seguir um bom modelo de design, mas não há necessidade de passar muito tempo na formatação para que pareça legal. Você ainda deve adicionar suposições e documentação de origem para o seu próprio ...

Eliminando células e dados no Excel 2007 - dummies

Eliminando células e dados no Excel 2007 - dummies

No Microsoft Office Excel 2007, quando você precisa excluir dados , remova a formatação em uma seleção de célula ou remova células inteiras, linhas ou colunas, você tem muitas opções dependendo do seu objetivo. O Excel pode executar dois tipos de exclusões de células em uma planilha: limpar dados de células e excluir a célula. Limpar o conteúdo da célula Limpar apenas ...